A Minus B System Titre: A Minus B System Évalué par Roger sur Mar 6 Note: 4.0 Résumé: Gap trading système basé sur le marché boursier allemand (aussi connu sous le nom de DAX) Un système Minus B offre le potentiel de profiter de l'écart de négociation, Et est conçu pour ceux qui essaient cette forme de négociation pour la première fois. Gap trading est un moyen de faire (ou perdre) de l'argent dans les marchés boursiers qui n'est pas réglementée par les autorités financières, puisque vous allez faire des affaires avec les bookmakers. Plutôt que de parier sur les marchés boursiers de Londres ou de New York, qui seraient les premières institutions que la plupart des gens penseraient, ce système est basé sur le marché allemand, connu sous le nom de DAX. Ce genre de négociation pourrait vous convenir si vous: Voulez-vous essayer le commerce des écarts et avoir un peu d'argent pour investir Peut accéder à Internet à la fois nécessaires sont contents d'attendre les bons jours pour le commerce, ou parier Whats cette opportunité d'affaires sur le commerce Gap est Une façon de gagner de l'argent en prédisant les changements sur un marché particulier dans ce cas, le marché boursier allemand. En suivant une formule précise, le système A Minus B vise à rendre le processus moins risqué et plus rentable. Si elle peut vraiment faire cela, ce nouveau produit pourrait juste être la peine le prix demandé pour it. Swing Trading b System Inscrit décembre 2008 Statut: Membre 11 Messages Hey fellow trades, Cette année a apporté à la maison de nombreuses leçons douloureuses mais importantes. J'ai commencé l'année de négociation de 3 systèmes 1. Un carry-trade no stop système de couverture. Il a terminé l'année -97 2. Un système de swing qui a été ennuyeux, lent avec de longues périodes sans un signal. Il a terminé l'année 35 3. Un système de position qui a terminé l'année 50 Je le commerce des 3 systèmes à 3 différents courtiers, mais devinez quel système a été la meilleure à la mi-année Guess système que j'avais canalisé le plus d'argent dans Guess qui Système était le plus émotionnellement gratifiant pour le commerce sur une base quotidienne avec un solde de la balance en constante augmentation Vous l'avez deviné le système de carry trade. Le système qui a soufflé avec une importante perte de capital. Les systèmes d'arrêt ennuyeux ont terminé l'année rentable Les leçons apprises (celles-ci, bien sûr, correspondent à ma personnalité et peuvent ne pas s'appliquer à d'autres types de personnalité) 1. Ne jamais négocier sans arrêt, peu importe le rendement du système. L'événement imprévu, statistique cassant le cygne noir se produira. Il est préférable de saigner lentement que de tout perdre dans une courte période de 6 semaines. 2. Ne commerce principalement pour le plaisir émotionnel. Méfiez-vous des systèmes émotionnellement attrayants, avec une gratification immédiate à court terme. La tortue lente mouvement remporte le marathon commercial. 3. Gestion de l'argent et le positionnement de dimensionnement est vraiment la partie la plus importante de la négociation. Cela signifie que vous survivrez en tant que commerçant ou au moins, sortez de la tête d'arène inclinée, mais avec quelque chose de gauche de votre capital d'origine. 4. Prendre une perspective à long terme lors de l'évaluation des systèmes de négociation. 3 mois est une confiance en soi, 5 ans est l'assurance et la confiance en soi (je ne suis pas encore là, ayant seulement échangé pendant 3 ans) De toute façon, comme Une façon de redonner à l'univers commercial pour l'aide beaucoup que j'ai reçu d'autres commerçants, je publie mon système de trading swing. J'ai commencé par une idée d'un système d'échange d'index, mais j'ai développé ma propre formule position-dimensionnement, arrêt et sortie, donc je sens que je peux l'appeler mon propre. Il a une espérance positive avec une probabilité de 55 victoires. La moyenne des pertes moyennes gagnées est gt1. (Il varie, selon le signal de sortie que vous prenez, mais les deux sont gt1). Maximum Drawdown cette année 17. Ces chiffres ne sont pas spectaculaires et ne conviennent pas à certains commerçants (gagner probabilité et rabais), mais je l'ai échangé depuis les 2 dernières années et ont terminé les deux années avec un bénéfice qui éclipse la performance dans mon fonds de retraite professionnelle. J'espère que cela aide. Je serai disponible pour répondre à toutes les questions pour les prochaines semaines si nécessaire. P. S Je suis toujours à la recherche d'autres systèmes éprouvés trading swing. J'ai rejoint le document Word avec les règles du système commercial. Donc, je vais afficher les règles directement Évidemment vous le commerce à vos propres risques, Pertes se produira, qui fait partie de la négociation. Diagrammes quotidiens avec 200 MA (Exponentielle) Indicateur b avec les réglages de BB Période 5, Déviation 1 Définissez les lignes horizontales sur le graphique b à 80 ampères 20. Maintenant connus sous le nom d'extrêmes . RSI 3 période Définir des lignes horizontales sur RSI à 75 et 25. Maintenant connu sous le terme extrêmes ATR 20 Un autre système de cartographie quotidienne gratuite est Prorealtime Chart avec Metatrader Parce que Metatrader a une barre de dimanche les paramètres sont différents des autres programmes de cartographie Graphiques quotidiens avec 220 EMA B avec les réglages de BB Période 6, Déviation 1 Réglez les lignes horizontales sur le graphique b à 0,80 ampères 0,20. Maintenant connu comme extrêmes. RSI 3 période Définir des lignes horizontales sur RSI à 75 et 25. Maintenant connus sous le nom d'extrêmes. Règles de négociation 1. Si le prix est au-dessus de la MA puis chercher LONGS, si ci-dessous MA chercher ensuite SHORTS 2. Après 3 fermetures consécutives de la b aux niveaux extrêmes (Long B lt 20, Court B gt 80) entrer la taille de position A avec STOP à 65 de ATR et TARGET de deux fois la butée. (Si vous utilisez Metatrader, ignorez la barre du dimanche) Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. 3. Après 4 fermetures consécutives de b à des niveaux extrêmes et la première position n'a pas été arrêtée, saisissez une autre position à la position A. Si la position précédente a été arrêtée, saisissez alors avec la position taille B. C'est le risque total devrait être 2. Arrêter à 65 de ATR et TARGET de deux fois l'arrêt. Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. 4. Après 5 fermetures consécutives de b à des niveaux extrêmes et la première et la deuxième position n'a pas été arrêtée, entrez une autre position à la position A. Si la ou les positions précédentes ont été arrêtées, entrez avec la taille de position C. C'est le risque total Devrait être 3. Arrêter à 65 de ATR et TARGET de deux fois l'arrêt. Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. Dimensionnement de position 1. Taille de position A 1 Taille de position B 2 Taille de position C 3 2. Maximum de 2 paires échangées à la fois 12290 Pour éviter un changement majeur du marché. Si vous échangez plus de 2 paires à la fois, ajustez les tailles de position pour maintenir le risque normal. Par exemple, si vous entrez 3 positions, faites les tailles 2 3 soit 0,67 au lieu de la normale 1 pour le premier métier. 3. Drawdown Contingency Si le rabattement est gt 10 réduire le calibrage de la position par 10 Si le retrait est gt 15 réduire le calibrage de la position par 15 Si le retrait est gt 20 réduire le calibrage de la position par 20 Si le retrait est gt 25 réduire le calibrage de la position par 25 Si le retrait est gt 30reduce la position Le dimensionnement de 30 Si le retrait est gt 35 cesser de négocier Si vous souhaitez modifier le système, je vous suggère de jouer avec la formule de dimensionnement de position. J'utilise une progression de 1, 2, 3. Vous pouvez être plus ou moins agressif en fonction de votre profil de risque. La stratégie de sortie peut être adaptée à vos goûts. Certains sortiront au premier signal b (extrême opposé). D'autres voudront peut-être utiliser mon option pour fermer la moitié avec le signal b et l'autre moitié avec le signal RSI. Le signal le plus rentable, bien que le plus difficile à négocier en raison du plus grand nombre de pertes, est d'utiliser uniquement le signal RSI. D'autres peuvent vouloir utiliser un arrêt de fuite pour une partie de la position d'origine. Si vous avez de la difficulté à trouver l'indicateur b également un modèle possible pour Metatrader. J'ai joint. N'oubliez pas de définir le calendrier à Daily Je préfère utiliser Accucharts ou Prorealtime car ils n'ont pas le problème de la barre de dimanche qui m'ennuie avec Metatrader Terturk, Im ne sais pas si cela sera de toute aide pour vous (ou d'autres) Mais si les barres de dimanche dans metatrader vous dérangent, il ya plusieurs options disponibles pour étape côté le problème. Si vous accédez à Tools-History, vous pouvez éditer ou supprimer n'importe quelle barre dans votre programme. Lorsque je travaille dans Excel, je regarde toujours les barres de dimanche haut et bas. Cela est habituellement couvert par les lundi Haute et Basse 70 du temps, auquel cas la barre du dimanche peut simplement être supprimée. Si par contre le lundi HighLow ne prend pas toutes les données de dimanche, vous pouvez éditer la barre lundi pour inclure les données et puis supprimer la barre de dimanche. De cette façon, vous obtenez de garder toutes les informations pour Six jours à l'intérieur Cinq bars. Le seul problème est que chaque fois que vous ouvrez Metatrader, les données reviennent à tout ce qui est dans votre histoire jusqu'à la fin du mois, puis toutes les modifications que vous faites restent permanentes. Polishing my crystal ball Inscrit mai 2008 Statut: EMPEROR 456 Messages J'ai posté un graphique quotidien de Eur Jpy. Comme nous pouvons le voir le B fermé au-dessus de 80 pour les deux premiers jours comme indiqué par les lignes noires, mais le troisième jour, il est tombé en dessous de 80. Maintenant, cela signifie-t-il que c'est un commerce non ou pouvons-nous encore prendre le commerce à court Une autre question - Quand le commerce est-il exécuté, est-ce à l'ouverture de la quatrième barre quotidienne ou le haut ou bas de la troisième quoteTerturk2439424I journalier eu du mal à joindre le document Word avec les règles du système commercial. 2. Après 3 fermetures consécutives de la b aux niveaux extrêmes (Long B lt 20, Short B gt 80) entrer la taille de position A avec STOP à 65 de ATR et TARGET de deux fois la butée. (Si vous utilisez Metatrader, ignorez la barre du dimanche) Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. Image attachée (cliquez pour agrandir) Inscrit décembre 2008 Statut: Membre 11 Messages Okehiedon votre question quotI ont publié un graphique quotidien de Eur Jpy. Comme on peut le voir le B fermé au-dessus de 80 pour les deux premiers jours comme indiqué par les lignes noires, mais le troisième jour, il est tombé en dessous de 80. Maintenant, cela signifie-t-il que c'est un commerce non ou pouvons-nous encore prendre le commerce à découvert. Une autre question - Quand le commerce est-il exécuté, est-ce à l'ouverture de la quatrième barre quotidienne ou le haut ou bas du troisième barquot quotidien Question 1: Je ne prendrais pas ce commerce comme je veux 3 jours dans une rangée à l'extrême (gt80 Pour un court). Il y avait un signal d'entrée sur ce graphique plus tôt au 20080922 avec la 1ère sortie 0926 et la 2ème sortie 0929. C'était un bon métier. Cependant, l'EURJPY n'est pas une paire que je négocie (je n'ai pas testé en arrière ou testé en avant) Mon idée est que si une paire est tendance (pourrait être une hypothèse fausse) et le prix a été aller contre la tendance pendant 3 jours dans une rangée puis Il vaut la peine de prendre un pari qu'il pourrait inverser et aller avec la tendance principale à nouveau. Si je me trompe et qu'il continue à aller à l'encontre de la tendance et je me suis arrêté alors je prends un pari légèrement plus grand (un métier) le lendemain. Si je me trompe à nouveau, je augmente le pari de nouveau le lendemain (5 fermetures consécutives à l'extrême). Si je suis toujours mal, après 3 métiers, je lèche mes blessures et de marcher et d'attendre pour un autre commerce. En attendant 3 fermetures consécutives à l'extrême par rapport à la tendance principale ne prend paitence mais l'expérience a montré qu'il ya assez de métiers pour me convenir sur une base mensuelle (je échange 2 autres systèmes). Jusqu'à présent, en 2008, j'ai eu 118 métiers pour les paires je me concentrer sur. Ainsi, en moyenne, un peu plus de 2 métiers par semaine, avec certaines périodes où il n'ya pas de métiers pendant plusieurs semaines. Ça m'ennuyait, mais pas plus. Je sais que le système a un léger avantage sur le marché que j'exploite avec la position de dimensionnement. Je préfère être hors du marché si je ne suis pas sûr de mon avantage. Question 2: J'entre les ordres à la fin du bar quotidien C'est la clôture de la session américaine. J'utilise Accucharts et le bar quotidien ferme à 22h00 GMT qui est tôt le matin où je vis actuellement. Un moment commode si vous habitez aux Etats-Unis car il est tôt le soir. Je pense que Metatrader a un temps de fermeture quotidienne similaire J'espère que les réponses à vos questions PS Quelqu'un sait-il comment changer cet indicateur Metatrader b d'un graphique en ligne à un graphique à barres. Il serait plus facile de voir les critères d'entrée. Accucharts l'ont comme un diagramme à barres. b Système d'échange 3 AMP Programming Support 27 septembre 2016 09:19 Donc, cet article est sur les résultats backtested de la stratégie que nous construisons. C'est souvent la partie agréable et passionnante de développer des systèmes commerciaux, bien qu'en très peu d'occasions nous obtenons les résultats que vous êtes sur le point de voir, sans aucune optimisation ou ajustement des paramètres. Permettez-moi tout d'abord de vous montrer les paramètres que nous utilisons pour l'instrument et le signal: Je suis cartographie bars quotidiens pour le SPY ETF de 112000 à 9262016. Je n'ai pas changé les paramètres par défaut de la stratégie que nous avons codé dans le dernier article, et dans le Image ci-jointe, vous pouvez voir les Propriétés de la Stratégie: Important de noter que je n'ai pas pris en compte les commissionsslippages, mais étant donné la moyenne élevée. Le bénéfice net par commerce que nous obtenons, ce n'est pas l'une des parties critiques de ce système commercial. Toutefois, si vous obtenez ces résultats de trading en direct, vous pouvez mettre à jour les propriétés de stratégie pour refléter ce nombre. Voici le SPY tracé avec quelques-uns des derniers métiers du système b: Et enfin, nous arrivons aux résultats. Et je vais vous montrer la courbe d'équité détaillée avec drawdown qui est la courbe d'équité la plus descriptive que nous pouvons voir dans Multicharts. La courbe d'équité a une belle pente vers le haut, qui est la première chose que nous devons voir dans un backtest pour évaluer si une stratégie vaut la négociation. Nous pouvons également observer que les tirages sont à l'intérieur d'une gamme décente. Quelque chose d'intéressant à retenir est que cette courbe d'équité est hors échantillon à partir de 2009, nous pouvons conclure que le bénéfice net n'est pas occasionnel ou en raison de la surfaçage des paramètres, comme 2009-2016 semble similaire à la période d'échantillonnage (nous considérons dans l'échantillon 2000-2009 parce que Larry Connors n'expose pas dans son livre comment il choisit les paramètres) Dans l'article suivant nous allons détailler quelques chiffres sur les ratios de cette stratégie et voir si les choses améliorent l'ajout de l'effet de composition au code. 0)
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